Еще один способ работы со скользящими средними — это объединить технику кроссовера с техникой ценового канала. Система ценовых каналов показана на графике E-mini S&P 500 на рисунке 1-6. Зеленые стрелки показывают, когда синяя линия пересекает 20-периодную скользящую среднюю более высокой линии, которая является 20-периодной простой скользящей средней максимумов. Красные стрелки указывают на пересечения вниз. Обведенные кружочками ромбы показывают, когда 5-периодная скользящая средняя пересеклась ниже 10-периодной. (В попытке облегчить интерпретацию этого графика цены я не показал простую скользящую среднюю за 10 периодов.)
По сути, этот метод объединяет лучшие из двух систем скользящих средних в одну. Его цель состоит в том, чтобы дать вам медленный вход с использованием системы канала с скользящей средней ценой, которая устраняет ложные торговые сигналы, но быстрый выход для защиты прибыли с помощью системы пересечения скользящих средних.

( Читать дальше )

Один из способов преодоления ложных сигналов системы с пересечением скользящих средних  — использование ценового канала скользящих средних. Скользящая средняя, ​​более высокая черная линия на Рисунке 1-5, представляет собой простую скользящую среднюю максимальных цен за 20 периодов. Нижняя черная линия — это 20-периодная простая скользящая средняя минимумов. Канал скользящей средней цены — это область между ними. Синяя линия — 5-периодная простая скользящая средняя по закрытиям.
На рисунке 1-5 сигналы покупки и продажи отмечены стрелками. Покупка происходит, когда 5-периодная простая скользящая средняя закрытия или синяя линия пересекает вверх верхнюю границу нашего ценового канала. Продажа — это когда синяя линия пересекает вниз нижнюю линию или 20-периодную простую скользящую среднюю минимумов.

Использование ценового канала сокращает количество попаданий в «пилу», потому что это создает более существенное препятствие для преодоления цен до генерирования сигнала. На этом же рисунке обратите внимание на то, что с момента начала роста в конце марта 2008 года появились сигналы на покупку в сторону повышения, а также хороший ход в сторону понижения, что сигнализировало о пробое, замеченном здесь, в кукурузе.

При разработке механической торговой системы с использованием скользящих средних, двух скользящих средних или каналов скользящих средних важно помнить, что то, что может работать в кукурузе, может не работать так же хорошо в канадском долларе и наоборот. Опять же, нет волшебства.

перевод из "Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»"

( Читать дальше )

При разработке торговой системы, использующей скользящие средние, большинство людей начнут с пересечений двух скользящих средних, как показано на рисунке 1-2. Простая скользящая средняя за 5 периодов показано тонкой синей линией. Простая скользящая средняя с 10 периодами — толстая черная линия.

В аналитических и технических исследованиях вы часто будете видеть график, помеченный таким образом, и в результате вы также увидите некоторые захватывающие движения цены. Посмотрите, как две линии пересекаются друг с другом в верхней части графика, обозначенной красными стрелками вниз. Эти красные стрелки показывают, что 5-периодная простая скользящая средняя пересекается ниже 10-периодной простой скользящей средней.Сначала вы можете подумать: «Вау, это похоже на отличную систему». Поскольку прорыв линии тренда дал сигнал, вы полагаете, что вы были бы в шорте и заработали много денег. Однако вам нужно понять, что скользящая средняя на самом деле является индикатором следования за трендом: она всегда отстает от рынка. Это означает, что всякий раз, когда рынок находится в тренде, например, в периоды, отмеченные синей линией, скользящие средние работают хорошо, чтобы дать вам полезные сигналы.

( Читать дальше )